Annenin 27 yaşında, kızlarının da 9 ve 7 yaşlarında olduğu açıklandı.
Cesetler, aileye ulaşamayan bir akrabalarının endişelenerek polisi araması üzerine bulundu.
Polis, kadının kocasının baş şüpheli olarak arandığını belirtti ancak başka detay vermedi.
Öldürülen iki kızın da babası olan şüphelinin, ailesiyle birlikte yaşamadığı belirtildi.
Aile geçen yıl Danimarka'ya göç ederek mülteci statüsü almıştı.
2015 yılında 21 bin göçmen kabul eden Danimarka, 2016'da sınır kontrollerini artırarak kabul ettiği göçmen sayısını düşürdü.